Построение производного для создания спидометра моментума
До сего момента мы рассмотрели, как можем использовать науку о хаосе применительно к трейдвестированию на фондовых и фьючерсных рынках. Мы объяснили, как используем наш главный инструмент для выработки решений и стратегии - Аллигатор - для отфильтровывания плохих сделок, и теперь мы разрабатываем стратегию для увеличения выигрышных сделок. Затем мы рассмотрели, как поймать зарождающийся тренд, используя бар бычьего/медвежьего разворота. Это дает нам наилучшее возможное расположение сделки, что продемонстрировано было в Главе 9.
Представьте себе, что по улице катится шар для боулинга. Вес и инерция боулингового шара будут заставлять его продолжать двигаться по своему пути. Если этот путь пролегает по повышающейся части улицы, инерция начнет уменьшаться. С точки зрения физики, с того момента, как шар начинает замедляться, он на самом деле ускоряется в противоположном направлении. Иными словами, прежде чем цена может изменить направление (мы, трейдеры, называем это изменением тренда), инерция, или моментум, должны полностью остановиться и развернуться в противоположном направлении - либо вверх, либо вниз. Как указывалось ранее, торговля по моментуму - это все равно, что чтение завтрашнего номера Wall Street Journal, и является наиболее чувствительным измерением моментума, который мы когда-либо видели.
Защита нашей позиции
Итак, мы находимся на данном рынке и увеличили свою позицию, использовав сигнал второго мудреца. Нам нужно защитить два своих входа, и у нас есть выбор: либо использовать плавающий стоп, либо разместить стоп-разворот для того, чтобы переключиться на короткую сторону, если мы окажется не правы. Как проиллюстрировано в Главе 9, наш первый стоп ставится чуть ниже основания ценового бара, на котором мы входили. Теперь, когда мы увеличили свою первоначальную длинную позицию, нам, пожалуй, стоит создать фрактальный сигнал продажи. Полностью фрактальный сигнал описывается в Главе 11. А сейчас мы просто хотим указать, что если у вас есть фрактальный сигнал продажи, то наша стратегия будет заключаться в том, чтобы закрыть и развернуть позицию и перейти на короткую сторону. В принципе, если этот сигнал срабатывает, значит рынок указывает, что мы были не правы, расположившись на стороне покупки. Обычно новая короткая позиция приводит нас в соответствие с текущим моментумом рынка. В большинстве случаев мы более чем покроем любой убыток, который могли понести на длинной стороне. В Главе 11, после того, как мы объясним все входы по сигналам всех трех мудрецов, мы поговорим о наилучшем использовании плавающего стопа для максимизации прибыли при минимизации убытков.
Резюме
В данной главе мы рассмотрели второго из трех мудрецов, предназначенного для увеличения нашей сделки на основе подтверждения того, что мы находимся на рынке в соответствии с текущим моментумом. При открытии сделки против тренда моментум был по определению против нас, что и создает сделку против тренда, и тем самым мы соблюдаем правило рынка "покупай дешево, продавай дорого". В следующей главе мы рассматриваем сделку на прорыве, которая становится первой точкой входа для среднего хорошего трейдера. Если мы выбираем свою первую точку входа (бар бычьего/медвежьего разворота) далеко за пределами пасти Аллигатора, то мы оказываемся далеко впереди в этой игре, имея и лучшее расположение сделки, и более близкие (менее дорогостоящие) стопы.
Пожалуйста, хорошенько разберитесь с пониманием сигналов вхождения и первого, и второго мудрецов прежде, чем переходить к следующей главе. После освоения третьего мудреца вы должны начать видеть, как вся эта стратегия образует прибыльную систему следования за рынком. После мудреца №3 мы расскажем о том, где лучше всего расставлять стопы в соответствии с сигналами рынка.
ГЛАВА 11
Третий Мудрец
Сделка на основе фрактального прорыва
Многие опытные трейдеры говорят, что делать деньги, торгуя на рынках, легко; трудно удержать их. Характерной особенностью всех рынков является то, что большую часть времени они не идут никуда, и лишь небольшое количество времени (15-30 процентов) двигаются в определяемых трендах. Трейдерам, которые не работают в операционных залах бирж и/или не являются специалистами, приходится трудно, когда рынок не движется. Большинство трейдеров имеет тенденцию размещать свои стопы слишком близко к ценам рынка, и в результате они несут двойные убытки. Итак, наибольший потенциал получения прибыли имеет место, когда рынки двигаются в тренде. Следовательно, наша главная задача должна состоять в том, чтобы не оказаться вне рынка, когда происходит трендовое движение. Помните, что фрактальный сигнал является обычно третьей точкой входа, хотя если подходящий фрактал появляется до мудрецов №1 и №2, мы можем разместить сделку, используя и фрактал.
Фрактальный прорыв
В идеале мы вошли на рынок через мудреца 1 (бар бычьего/медвежьего разворота) и, наиболее вероятно, увеличили свою позицию, используя сигнал мудреца 2 (три последовательных зеленых [более высоких] или красных [понижающихся] баров на АО). А теперь рынок дает нам сигнал фрактала, представляющий собой прорыв рынка после того, как рынок развернул направление, первоначально указанное бычьим/медвежьим баром. Если этот фрактальный сигнал является нашей третьей точкой входа, мы должны уже после первых двух входов нарастить некоторый капитал. Фрактальный прорыв подтверждает, что наше определение изменения тренда является на данный момент справедливым.
Фигура фрактала
Фигура фрактала весьма проста. Рынок движется или в одном направлении, или в другом. Через некоторое время все те, кто хотел купить, купили (в случае восходящего движения), и рынок откатывается назад, потому что на нем нет покупателей, и, возможно, потому что на рынок выходит также короткие продавцы. Затем на трейдеров начинает влиять какая-то новая входящая информация (хаос). Имеет место увеличение покупки, и рынок, найдя новое место равного несогласия по стоимости и согласия по цене, движется вверх. Если моментум и сила покупателей достаточно сильны, чтобы превзойти предыдущий восходящий фрактал, мы можем поместить покупающий ордер сразу же над максимумом фрактала. Давайте рассмотрим некоторые фрактальные фигуры.
Рисунок 11.1