Наращивание позиции на моментуме
На рынке: честность - это сила, простота - это энергия, а невинность - это способность.
Предположим, что вы открыли сделку в направлении бара бычьего/медвежьего разворота первого мудреца, и рынок теперь движется в вашем направлении. Следующим вопросом должно быть, следует ли увеличивать позицию, и если да, то где лучше всего это сделать? И вновь рынок сам будет управлять нашей сделкой с лишь небольшим подталкиванием с нашей стороны.
Сигнал второго мудреца основывается на продолжении моментума. Первый мудрец позволяет нам открыть сделку в наилучшем для нее месте, но мы еще не можем быть уверены, что повернуты в правильном направлении до тех пор, пока сам рынок не продолжит движение. Помните, что первый мудрец является по существу предвосхищающим сигналом, и если мы правы, мы должны быстро и агрессивно увеличить позицию.
Сигнал для второго входа основывается на осцилляторе awesome oscillator (АО). АО, несомненно, является наилучшим индикатором моментума, имеющимся на фондовом и фьючерсном рынках. Это все равно, что читать завтрашнюю WallStreet Journal.
Он и прост, и элегантен. В принципе, это 34-барная простая скользящая средняя, которая вычитается из 5-барной простой скользящей средней (см. Рисунок 10.1). Можно прибыльно торговать фьючерсами или акциями, используя только этот осциллятор, о чем мы поговорим в следующем разделе.
Рисунок 10.1
Понимание осциллятора awesome oscillator
АО дает ключи от царства, если его правильно понять. АО можно использовать в торговле и на фондовых рынках, и на рынках фьючерсов. Он измеряет моментум последних пяти баров и сравнивает эту цифру с моментумом за последние 34 бара (Рисунок 10.2). Он также является мерой индекса Market Facilitation Index (MFI) (см. Trading Chaos, стр. 121-132).
Мы знаем, что цена - это последнее, что изменяется на рынках. До цены изменяется моментум; а до изменения моментума изменяется скорость текущего моментума; а до скорости текущего моментума изменяется объем; а до объема изменяется то, что все мы, трейдеры и инвесторы, принимаем хаотические решения о своих действиях на рынках.
Если его понимать и использовать правильно, АО является лучшим и самым точным индикатором, который мы смогли найти за почти 50 лет торговли. Если вы действительно знаете, как использовать этот индикатор, он принесет вам, по меньшей мере, семизначную сумму в течение следующих нескольких лет.
На Рисунке 10.2 показано, как мы выводим АО в нижней части ценового графика. Например, когда осциллятор поворачивает вниз, вы можете просто позвонить своему брокеру и сказать: "Продавайте по рыночной цене". Вы остаетесь с короткой позицией до тех пор, пока индикатор не повернет вверх, и тогда вы звоните и говорите: "Покупайте по рыночно цене". Невероятно? Попробуйте это на паре графиков, и вы увидите сами. Пожалуйста, поймите, что мы не рекомендуем этот подход для торговли, потому что вы можете проводить гораздо более точные сделки. Но только задумайтесь о реакции других трейдеров, когда вы скажете, что можете торговать с прибылью, даже не глядя на ценовой график и не зная текущей цены.
Рисунок 10.2
В передовой программе для построения графиков Investor's Dream, принадлежащей Profitunity, и индикаторах, разработанных нами для других программ построения графиков, мы окрашиваем в зеленый цвет каждый бар гистограммы, который оказывается выше предыдущего бара гистограммы, и окрашиваем в красный цвет любой бар гистограммы, который оказывается ниже предыдущего бара. Это позволяет очень легко видеть изменение моментума; все, что вам нужно делать, это обращать внимание на изменение цвета.
Сигнал покупки/продажи АО
АО создает то, что обычно является нашим вторым входом в начавший развиваться тренд. Если предположить, что ранее был бар бычьего разворота, бесспорно находящийся ниже Аллигатора, и мы ввели сигнал покупки чуть выше бара бычьего разворота, у нас сейчас длинная позиция на рынке, и мы ищем место, где можно было бы эту первоначальную длинную позицию увеличить. Помните, что на баре бычьего разворота АО должен быть красного цвета (это указывает, что мы отрываем сделку против тренда), но когда моментум изменяется, что видно по окрашиванию АО в зеленый цвет (обычно он становится зеленым в пределах 2-4 баров после вашего входа), рынок оказывается готовым для увеличения позиции. Обычно мы добавляем после трех зеленых баров подряд. Мы размещаем покупающий стоп чуть выше максимума ценового бара, который соответствует третьему зеленому бару АО.
График японской иены на Рисунке 10.3 иллюстрирует сигналы первого и второго мудрецов. В этот момент мы имеем временное подтверждение того, что мы открыли сделку разумно, и она расположена очень хорошо. Мы можем научиться легко находить такие раскладки, лишь немного попрактиковавшись.
Рисунок 10.3
Дополнительные примеры
Дневной график BSTE, представленный на Рисунке 10.4, показывает, как зачастую может выделяться бар бычьего разворота. Этот бар бычьего разворота образовался после нисходящего разрыва и явно отходит под углом от Аллигатора. Обратите внимание, что АО продолжает уменьшаться. Помните, что это ситуация, где сделка идет против тренда. АО продолжает уменьшаться еще несколько дней, прежде чем 31 января создает нисходящий пик. Через три дня мы имеем третий повышающийся бар АО и сигнал увеличить нашу длинную позицию на один тик выше максимума ценового бара того дня. В данном случае мы исполнили бы свой ордер на открытии следующего дня, потому что BSTE открылась выше предыдущего максимума.
Рисунок 10.4
График канадского доллара, показанный на Рисунке 10.5, напоминает нам о необходимости следить и за бычьими, и за медвежьими барами разворота. В данном примере цена опять отходит под углом от Аллигатора (это видно с помощью треугольника на графике), и мы открываем короткую позицию, в то время как АО продолжает повышаться еще на протяжении двух баров. Обратите внимание, что сигнал продажи, подаваемый АО (третий понижающийся бар АО), произошел лишь через шесть баров после бара медвежьего разворота; не ожидайте, что он будет иметь место сразу же. Когда мы входим на рынок, используя сценарий бара медвежьего или бычьего разворота, мы ожидаем, что моментум вот-вот изменится, но нередко нам приходится ждать несколько баров, пока это произойдет.
Рисунок 10.5
Дневной график CMTL на Рисунке 10.6 является почти классическим сценарием сделки на баре бычьего разворота с увеличением на АО. Если обратить внимание на этом графике только на АО, вы увидите длинную плавно снижающуюся линию моментума и обратите внимание, что цена изменила направление за целых четыре дня до того, как изменил направление моментум. Совершенно невозможно открыть позицию раньше или разместить ее лучше, чем мы делаем, используя бар бычьего разворота. Через несколько дней после открытия этой сделки моментум изменил направление, и мы увеличили нашу позицию, когда третий более высокий бар АО подтвердил наш вход на длинной стороне.
Рисунок 10.6
Когда цена "прорывается" вверх или вниз, как мы наблюдали на графике сахара, показанном на Рисунке 10.7, нам всегда следует искать бар бычьего или медвежьего разворота. Большие и длинные бары разворота являются сильными сигналами разворота и нередко создают свою собственную ангуляцию от Аллигатора, просто за счет своего огромного диапазона цены. Обратите внимание на очень большой бар медвежьего расхождения, показанный на этом графике; этот бар буквально кричит: "Я вот-вот изменю направление и надеюсь, что вы это видите". Подтверждение АО, позволяющее увеличить позицию, происходит через несколько баров, и рынок сахара переходит в плавное снижение на протяжении всего графика.
Рисунок 10.7
Теперь, когда мы рассмотрели несколько примеров открытия позиции на баре бычьего или медвежьего разворота и последующего увеличения позиции на АО, нашей следующей задачей является защита позиции с помощью либо стопа, либо стратегии "стоп-разворот".
Рисунок 10.8 иллюстрирует, как мудрецы 1 и 2 на графике доллара показывают, где вам следует открывать длинную позицию в середине ноября, исходя из бара бычьего разворота (мудрец 1) и увеличивать ее после третьего зеленого (восходящего) бара на графике АО. Затем вы забираете прибыль и разворачиваетесь в нижнюю сторону, основываясь на баре медвежьего разворота 1 декабря. Затем вы увеличиваете свою короткую позицию 5 декабря и держите ее до конца этого графика, т.е. до конца января. Это хорошая иллюстрация того, как использование трех мудрецов позволяет вам оставаться в одном ритме с рынком, забирая прибыль и на повышающихся, и на понижающихся рынках. В Главе 11 мы проиллюстрируем, как и когда вам следует увеличивать свою позицию, основываясь на фрактальном прорыве, который и является сигналом нашего третьего мудреца. Если вас интересует больше примеров по этим сигналам, заходите на наш вебсайт www.profitunity.com, где вы увидите эти и другие графики в цвете.
Рисунок 10.8