Самая большая проблема трейдера
Торговля, вероятно, является самым волнующим способом, которым можно зарабатывать на жизнь или создавать состояние. Вы являетесь и своим собственным начальником, и своим злейшим врагом. Вы сами должны справляться с разочарованием, вызванным вашими собственными решениями. Если вы проигрываете, винить больше некого. Вы приняли проигрышное решение, даже если это решение заключалось в том, чтобы позволить кому-то еще принимать решения за вас или в том, чтобы следовать чьему-то подходу. Однако если вы выигрываете, то вам не нужно никого благодарить. Вы не обязаны этим никому, кроме самого себя. Не существует никакой политической программы или кого-либо, о ком вы должны заботиться. Термин политическая корректность в вашем словаре не нужен.
Но здесь есть одна проблема. Большую часть времени рынок не идет никуда. Лишь 15-30 процентов времени рынок имеет тренд, а трейдеры, которые работают не в операционном зале биржи, делают почти всю свою прибыль на трендовом рынке. Аллигатор является, бесспорно, наилучшим индикатором, показывающим, когда начинается тренд, и как долго он продлится.
Аллигатор представляет собой:
-Интерактивный подход к слежению за моментумом рынка
-Простой индекатор для торговли только по текущему тренду
-Защитное устройство, не позволяющее терять деньги во время бестрендового рынка
-Усовершенствованый индикатор, показующий окончание текущего тренда
Вот наша проблема: мы не хотим тратить время и ресурсы, входя на рынок и выходя с рынка, если он никуда не идет. Если рынок никуда не идет, это значит, что возможность находится нигде. Мы хотим перефразировать это заявление, сказав, что возможность находится "сейчас и здесь". Аллигатор и есть наша техника, позволяющая произвести эту перемену.
Что такое аллигатор?
В принципе, Аллигатор является комбинацией линий равновесия (Balance Lines) с использованием фрактальной геометрии и нелинейной динамики (рисунок 8.1). Голубая линия, которую мы называем челюстью Аллигатора, на Рисунке 8.1. является линией равновесия для любой временной структуры на данном графике. Голубая линия равновесия показывает, где был бы рынок, если бы не было новой входящей информации (хаоса). Расстояние между этой линией и текущей ценой является указанием на то, как трейдеры интерпретируют эту новую входящую информацию.
Красная линия является линией равновесия для значительно меньшей временной структуры. Значительной в данном случае является приблизительно одна пятая временной структуры графика. Таким образом, грубо, если временная структура текущего графика дневная, и она показана голубой линией, то красная линия будет приблизительно соответствовать часовому графику. Помните, что эти линии являются моделью того, что было открыто и создано на универсальном компьютере с уровнем достоверности более 99,5 процента. Этот уровень достоверности означает, что вы можете промахнуться не более чем в одной из 200 сделок, созданных универсальной ЭВМ с использованием нелинейного обратного исчисления.
Зеленая линия является линией равновесия для еще одной значительной более низкой временной структуры. Опять же, она составляет приблизительно одну пятую временной структуры красной линии, поэтому если мы рассматриваем дневной график, красная линия будет приблизительно часовым графиком, а зеленая линия будет приблизительно пяти или десятиминутным графиком.
Рисунок 8.1
Иными словами, как видно на Рисунке 8.1, голубая линия показывает, где был бы рынок на дневном графике, красная линия - где был бы рынок на приблизительно часовом графике, а зеленая линия показывает, где рынок был бы на приблизительно пятидесятиминутном графике. Помните, что эти значения времени приблизительны и не связаны с часовым временем. Все линии строятся с использованием текущих ценовых последовательностей. Вам не нужно иметь три разных временных графика.
Новая поступающая информация будет в первую очередь влиять на зеленую линию, затем на красную линию и, наконец, на голубую линию. Для того, чтобы немножечко персонифицировать Аллигатора, мы называем эти линии следующим образом: голубая линия представляет челюсть Аллигатора, красная линия представляет зубы Аллигатора, а зеленая линия представляет губы Аллигатора. Когда вы привыкаете к этому определению, Аллигатор как бы обретает свою собственную жизнь. Затем Аллигатор становится блестящим ориентиром относительно того, когда входить на рынок и когда ждать, пока он проголодается, что происходит, когда он начинает открывать свою пасть. Помните, что целью Аллигатора является:
-Дать интегрированный подход к отслеживанию моментума рынка в трех различных временных структурах в одном графике.
-Дать простой индикатор для того, чтобы знать, когда тренд начинается, а когда кончается.
-Создать защитное устройство так, чтобы не терять денег во время ограниченного, заключенного в узкий диапазон рынка.
-Дать усовершенствованный индикатор, показывающий окончание тренда.
Основы анатомии аллигатора
Еще раз, голубая линия показывает, где была бы цена (в текущей временной структуре графика), если бы не было новой входящей информации. Когда участники рынка получают новую важную информацию, ценовые бары двигаются в сторону от голубой линии. Как указывалось ранее, зеленая линия двигается первой, за ней идет красная линия. Последней начинает двигаться голубая линия. Очевидно, для того, чтобы сместить голубую линию, требуется больше информации, чем для того, чтобы передвинуть красную или зеленую линии.
Вкаждый данный момент времени активно торгуется, вероятно, не более 1 процента всех акций, находящихся в обращении, и фьючерсных контрактов. Владельцы остальных примерно 99 процентов акций и контрактов не покупают и не продают. Большинство акций и контрактов не в торговой деятельности участвует.
Втечение этих периодов рынок зажат в узком торговом диапазоне. Один и тот же небольшой пул акций и контрактов торгуется взад-вперед между активными краткосрочными и/или профессиональными трейдерами. Крошечная часть акций, находящихся в обращении, и контрактов как бы болтается туда-сюда, зачастую принося небольшую прибыль или убыток. На таком рынке три линии равновесия будут переплетаться, указывая, что вам, в принципе, нужно держаться от рынка подальше, потому что отсутствует входящая информация, которая может значительно подвинуть рынки. Рынки легко достигают равновесия при такой вялой торговле, и поэтому мы видим, что движение отскакивает от ближайший точек поддержки и сопротивления.
Требуется свежая информация или более сильный катализатор, чтобы вывести на рынок акции, находящиеся в собственности тех, кто торгует менее часто. Информация должна быть новой и, в идеале, неожиданной, чтобы вовлечь в драку больше людей и увеличить число торгуемых акций или контрактов. Именно эта свежая новая информация, которая вовлекает на рынок большее количество акций и контрактов, создает сильное трендовое движение на рынках, где ситуация контролируется спросом и предложением.
Эта информация помогает объяснить, почему именно вялая торговля может быть особенно трудной. Рынки могут колебаться немного более легко из-за не очень важных событий или новостей и могут останавливаться и разворачиваться - или достигать равновесия - прежде чем большинство людей поймет, что происходит. Поэтому эти люди пропускают лучшие и наиболее прибыльные тренды.
Могучий Аллигатор позаботиться о нас в каждом из следующих сценариев. Зеленая линия будет первым индикатором того, что на рынки выходит значительное количество акций и контрактов, и рынки отклоняются в одном направлении.
График золота (Рисунок 8.2, который является копией Рисунка 8.1, но с добавление цен) иллюстрирует эти две разные фазы рынка, где новая входящая информация была положительной и создала восходящий тренд, что видно по расхождению линий, и обозначается словами "голодный Аллигатор".
Рисунок 8.2
В нижнем левом углу вы можете видеть спящего Аллигатора, где большинство трейдеров теряют свои деньги. Поэтому очень важно не выходить на рынок, когда Аллигатор спит, и быть на рынке, когда Аллигатор проснулся и голоден.
График евродолларов, показанный на Рисунке 8.3, является другим блестящим примером спящего Аллигатора, который "пробуждается" голодным и начинает "есть" цены. Обратите внимание, что в течение большей части этого восходящего движения цены остаются выше губ Аллигатора (зеленая линия), позволяя вам держаться этого тренда, пока он движется вверх на весьма большое расстояние!
Рисунок 8.3
Точно так же, Рисунок 8.4 иллюстрирует, что происходит, когда новая входящая информация носит достаточно медвежий характер, чтобы толкнуть рынок вниз. Аллигатор, открыв свою пасть (расхождение зеленой, красной и голубой линий) в нижнюю сторону, дает нам возможность продать коротко с приличным потенциалом прибыли.
Рисунок 8.4
Обратите внимание на Рисунке 8.5, как торговый диапазон, иллюстрируемый спящим Аллигатором, заканчивается, когда Аллигатор открывается в нижнюю сторону и начинается крутое движение вниз. В этом примере цены также находятся в стороне от губ Аллигатора, указывая на сильное трендовое нисходящее движение.
Рисунок 8.5
Рисунок 8.6 показывает долго спящего Аллигатора на ограниченном рынке. Нам не стоит беспокоить Аллигатора, пока он спит, поэтому мы не открываем новых позиций до тех пор, пока Аллигатор не проснется от голода. Если вы попытаетесь торговать на этом рынке, пока Аллигатор спит, вы наверняка потеряете деньги из-за неустойчивого состояния рыночных цен.
Рисунок 8.6
Другой пример рынков, от которых нужно держаться подальше, показан на Рисунке 8.7. Недельный график какао показывает Аллигатора, который проспал в этой временной структуре более двух лет. Наш опыт показывает, что чем дольше Аллигатор спит, тем голоднее будет, когда проснется.
Рисунок 8.7
Когда мы смотрим на продолжение предыдущего графика какао на Рисунке 8.8, когда Аллигатор, наконец, просыпается после долгого сна, он очень голоден и длительное, сильное движение вниз продолжается более чем год. Торговля вместе с Аллигатором удерживает нас на правильной стороне тренда и позволяет нам получать прибыль от большей части нисходящего движения.
Рисунок 8.8
Помните, голубая линия равновесия указывает, где была бы текущая цена, если не было бы новой входящей информации, известной также как ХАОС
Конструкция аллигатора
-Голубая линия - 13-барная сглаженная скользящая средняя, сдвинутая на 8 баров в будущее.
-Красная линия - 8-барная сглаженная скользящая средняя, сдвинутая на 5 баров в будущее.
-Зеленая линия - 5-барная сглаженная скользящая средняя, сдвинутая на 3 бара в будущее.
Эти скользящие средние можно получить в большинстве программ для построения рыночных графиков, и они также входят в состав нашего фирменного программного обеспечения Investor's Dream. Вы можете бесплатно скачать демоверсию этого передового программного обеспечения для построения графиков, включающего множество исторических данных, с нашего вебсайта www.profitunity.com. Обратите внимание, что все три скользящие средние показаны на одном и том же графике и наложены на ценовые бары.
Сглаженная скользящая средняя нередко рассчитывается и показывается разными графическими программами по-разному. Расчет сглаженной скользящей средней, который мы используем, включается в пакет Commodity Quote Graphics (CQG) (www.CQG.com). Для других графических приложений иногда требуется дополнительное программирование, чтобы точно воспроизводить сглаженную скользящую среднюю так, как она используется CQG. Profitunity Trading Group предлагает нашим ученикам готовые заранее запрограммированные версии всех наших индикаторов, подходящие для других графических программ, таких как
TradeStation и MetaStock.
Смотрите в будущее
Рассмотрев Рисунок 8.9, мы понимаем, что Аллигатор состоит из линий, которые смещены в будущее. Теперь рассмотрим, как еще может нам помочь эта информация. Взгляните повнимательнее на Рисунок 8.10. Обратите внимание, что Аллигатор, похоже, собирается улечься спать, что видно из схождения скользящих средних на правой стороне графика. Но этот график не рассказывает нам всей истории. Поскольку Аллигатор смещен в будущее, разве не будет замечательно увидеть остальную часть Аллигатора, которая смещена и находится справа от ценовых баров? Может быть, это сможет дать нам указание на будущее движение цены?
Рисунок 8.9
Изучив текущее положение Аллигатора на Рисунке 8.10, взгляните на тот же график на Рисунке 8.11. Теперь мы легко и отчетливо видим, как Аллигатор позволяет предположить, что восходящее движение собирается продолжиться. Взгляните на разницу в том, что говорит нам Аллигатор, когда он показан на будущем участке графика; это, безусловно, та информация, которую вам нужно знать. Некоторые графические приложения (включая наше фирменное Investor's Dream, CQG, и TradeStation) позволяют показывать Аллигатора в будущем.
Рисунок 8.10
Рисунок 8.11