2013-11-26 03:03:47#Ссылка VadimV
25.11.2013Рубрика: Еженедельные обзоры
Иран повелевает миром
Случилось то, что должно было. Иран договорился с Западом. Это просто еще одно подтверждение окончания растущего сырьевого суперцикла. Цены на нефть пока что игнорируют эти договоренности, но это временное явление. Похоже, что короткие позиции были закрыты на прошлой неделе. Каковы последствия этих договоренностей?
В долгосрочном плане соглашение с Ираном может привести с снижению геополитической напряженности в основном (на сегодня) нефтедобывающем регионе мира, что, в свою очередь, снизит премию за риск в цене на нефть. Для России уже наступили тяжелые времена. Между тем мир только начинает входить в новую для себя реальность. Это мир растущих процентных ставок и падающих или стабильных цен на сырье.
Между тем, те меры, которые сейчас принимаются нашими властями в рамках борьбы с кризисом напоминают строительство деревянного забора в попытке оградиться от урагана неведомой силы. В результате забор будет сломан, силы и средства истрачены, а в новых условиях никто жить так и не научится. Лето завершилось, осень началась. Впереди зима. Глупо плакать и зарываться в берлогу от зимы, нужно учиться шить одежду и одеваться. Нужно строить зимнее жилье и отапливать его.
Процесс набирает обороты.
Goldman понизил прогноз на следующий год по сырью и товарным валютам. Уровень в $0,8 по оззи выглядит вполе достижимым на следующий год.
Оззи долгое время падал по отношению к рублю. Однако, сейчас это падение себя уже практически исперпало и оззи в течение ближайших месяцев оззи должен вырасти к рублю минимум на 7%. Это дает нам курс рубля на 20% ниже текущих уровней. В более долгосрочной перспективе, скорее всего, нас ждет падение рубля но нового исторического минимума к доллару Австралии.
Доллар Канады пробил важный тренд, протестировал его сверху и должен теперь падать долго и счастливо. "Канадец" - такая же нефтяная валюта, как и рубль, только гораздо более стабильная.
На долгосрочном графике видно, что многолетняя тенденция роста доллара Канады против USD завершается. Целевые уровни в таком случае указывать бессмысленно, так как канадец может не только упасть ниже минимумов 2009 года, но и дальше продолжить падение.
Курс рубля на прошлой неделе снижался четко до уровня верхней границы треугольника. На текущую неделю граница сместилась к отметке 33,06.
Бивалютная корзина также находиться на грани перед ускорением падения рубля. При закрытии неделе выше отметки в 38,11 можно ожидать перехода рубля в следущий коридор, то есть снижения примерно на 4,5% с теущих уровней по корзине. Это как минимум.
Наш фондовый рынок продолжает попытки возврата к растущему тренду. Все это происходит при продолжающемся оттоке средств иностранных инвесторов. Рынок явно держится на принуждении к инвестированию со стороны властей. Вывести "серые" деньги за пределы страны становится все сложнее и они вкладываются внутри страны. Недостаток инструментов для инвестирования уже привел к сильному пузырю на рынке недвижимости в стране, на очереди фондовый рынок. Однако, падение прибылей компаний будет давить на их котировки вместе с ухудшением внешней и внутренней ситуации. Если же рост на мировых площадках сменится коррекцией или даже падением РТС просто рухнет.
На полюсах Боллинджера хорошо видно, что сейчас момент истины. Если рынок не сможет сейчас вырасти и продолжит снижение, он должен будет ускоряться в падении.
В старые добрые времена большие западные деньги всегда опережали наших внутренних инвесторов и всегда оказывались правы. Возможно, что и сейчас все акции, купленные нашими гражданами в последние месяцы превратятся в сверх долгосрочную инвестицию.
Процентные ставки по UST продожают свой рост. Этот факт снижает привлекательностью акций прежде всего на развивающихся рынках.
Формально, пока ставки по UST10 не взлетели выше отметки в 2,9% годовых о развороте 30 летней тенденции говорить рано. Но ждать осталось недолго.
Если проводит параллель с 2011 годом, то американские акции должны разворачиваться на этой или следующей неделе. Показатель силы тренда упал как раз до нужного уровня. Формально Доу30 может вырасти еще на один процент.
Мини SPX выполнил все цели роста в рамках последнего растущего клина. Все или почти все медведи уже капитулировали. На графике добавилась еще одна дивергенция, но на неделях все дивера сломаны. Я пока что держу шорт.
Индекс страха сейчас полностью на стороне медведей, резкий рост может начаться в любой момент.
Золото пришло на важный поддерживающий тренд, который должен быть пробит. Покупка золота на отскок может интересна только в случае обновления минимума текущего года с формированием дивергенции в трендовом индикаторе. Скорее всего так и будет.
В серебре похожая картина.
Поделиться
Пожаловаться на статью
· Оставить комментарий
2013-11-25 15:17:33#Ссылка
Maxim2108
Владимир а до каких пор возможно укрепление иены.
· Ответить
2013-11-25 15:58:55#Ссылка
Vladimir
Пока что рано об этом говорить. Дождемся разворота
· Ответить
2013-11-25 15:22:14#Ссылка
VadimV
"2013-11-25 11:54:10#Ссылка Yura600
Вадим, себестоимость производства золота около 1100........." ---- Все не так просто.. имхо.. Во-первых - себестоимость величина не постоянная.. будет спад.. будет дефляция.. так как стоимость энергоносителей и тому подобного (перевозки) на снижающемся спросе упадет.. при том же удешевлении рубля себестоимость в баксах может упасть в разы.. ведь так?... Во вторых.. при ухудшении ситуации по мне так спрос на золото упадет, а предложение вырастет.. так как жрать грубо гря будет не на что.. и народ будет продавать золото, чтоб выжить, на чтог цена еще более снизится... В третьих.. - очень часто предприятие просто не может остановиться.. потому как закредитовано и надо платить зарплату.. а следовательно нужно поступление денег или бизнес уйдет от владельца.. то есть.. будут работать в убыток, снижать затраты.. и так далее.. а при этом добыча будет даже расти.. чтоб за счет объема компенсировать снижение цены.. и тем самым предложение еще более увелится... Я в частности
· Ответить
2013-11-25 15:27:35#Ссылка
VadimV
больше думал не про золото.. а про сложные производственные предприятия.. золото что есть что нет.. большого негатива не будет у нас.. там не так много народу и не так важно как тот же газ, нефть, металл, даже уголь.. шахтеры касками стучали на Горбатом мосту.. так вот.. остановить печи доменные или выплавку алюминия.. а также скважины законсервировать это потом потребует больших затрат для запуска.. народу там много.. обычно предприятия градообразующие.. то есть.. остановить их невозможно по сути.. к примеру тот же Логоваз, Автоваз, Шевроле или как там сейчас все это называется.. убыточно, но государство постоянно дотирует этого гиганта.. хотя на те деньги можно было уже давно всем создать рабочие места.. или рубль девальвировать чтоб сделать производство конкурентным... вон что у нас делают http://nnm.me/blogs/samovar1/kak-putin-12-let-podnimal-otechestvennuyu/
· Ответить
2013-11-25 15:34:35#Ссылка
VadimV
пока возможно за счет нефти и газа народ содержать.. а также коррупции.. пиления госбюджета.. и так далее.. нефтяное бабло частично перераспределяется.. попадая в авто и мобильные (планшеты, телефоны, электроника и так далее) сектора.. даже метро и дороги развиваются получая деньги по сути от нефти... мы убили все вокруг.. держим рубль стабильным, потому что рубль это залог нахождения у власти и не банкротства банковской системы, и крупных предприятий которые имеют долги в баксах.. все это в единой схеме.. облигации, где высокая доходность, и где физические люди не участвуют по сути... дешевые баксовые кредиты отдаются дорого в рублях физикам банками.. сами банки уже на 3 трлн репубтся ежедневно ЦБ по сути.. кароче.. весь этот пузырь дуется и дуется.. и взорвется он когда нибудь...
· Ответить
2013-11-25 20:21:56#Ссылка
Yura600
Время покажет, но, золото в худшем случае будет барахтаться в районе себестоимости. Вот увидите ))
· Ответить
2013-11-25 15:33:33#Ссылка
kradinov
Владимир, когда на выходных прошла новость по Ирану (Вы так и ожидали), думал сегодня нефть более существенно просядет...но в любом случае чувствуется что доллар к рублю хочет выше) ... мне интересно, может быть такая ситуация, что будет расти доллар к рублю вместе с РТС?
· Ответить
2013-11-25 16:01:16#Ссылка
Vladimir
Ртс рос вместе с долларом к рублю с 1998 по 2002 включительно. Но тогда была низкая база. Сейчас для этого сначала нужно девальвировать рубль. Причем именно девальвировать. Те этого не будет
· Ответить
2013-11-25 15:36:44#Ссылка
Mega
В прошедшее воскресенье закрыл лонг по меди - сдал еще дедовские провода в металлолом. :) приемщик сказал цена за неделю в пункте приема упала на 5%. Такая история "Вне биржи" :)
· Ответить
2013-11-25 15:49:28#Ссылка
VadimV
и плевать на себестоимость))))
· Ответить
2013-11-25 15:55:02#Ссылка
VadimV
как утомила эта робототорговля запильная.. тройками.. http://s020.radikal.ru/i718/1311/24/ef79c22c3076.png я так понимаю.. после эволюции и расцвета робототорговли.. будет в итоге ее крах.... такой что все кто заработал на роботах.. по миру пойдут))) кстати.. комп и наносекунды по вуставлению и расчету при помощи компа.. позволяют лучше контролировать позу и следовательно иметь большее плечо.. то есть.. роботы с большим плечом работают.. и вылетать будут в наносекунды.. если че)))
· Ответить
2013-11-25 16:01:28#Ссылка
VadimV
типа сейчас ралли индейки.. переходящее в вынос на 6 декабря.. ФЕД чтоль)) и в Новогоднее... далее отчеты и закрытие реестра в мае)))) у нас Новогоднее ралли по сути с мая.. типа купи Сургут в мае и жди дивы.. в любой момент робот может сделать черного лебедя)))) Красиво Дах шурует сегодня.. уже просто вертикально вверх.. зачем нужны какие то причины...???? и объяснения)))))
· Ответить
2013-11-25 16:05:17#Ссылка
VadimV
такое ощущение что мы на финальном выносе .. сколько он будет и куда это уже вопрос к Богу))) наерно.. типа шортсквиз.. все кто шортил вершину поджались и начинают крыться в ожидании Индейки, Феда.. Рождества ..Нового года .. в какой то момент им нальют все что внизу купили))))) Баффеты с Голдманами и К.. на деньги раздаваемые там внизу
· Ответить
2013-11-25 16:08:16#Ссылка
VadimV
у нас утра идет рост ои.. 30 000 гдет набрали.. Сталинград.. ни шагу вниз...
· Ответить
2013-11-25 16:10:45#Ссылка
purik
Добрый день, Владимир. Какие Вы видите условия для выхода из короткой позиции по SP-500?
· Ответить
2013-11-25 16:21:45#Ссылка
alexik777
Владимир, добрый день. Посмотрел сейчас DSI индекс сантимента, по СиПи быков 93 %. Очень редкая ситуация. За год такое бывает два три раза. Видимо точно должен развернуться. Что Вы думаете по евро доллару, не пора ли развернутся. Какие ближайшие цели?
· Ответить
2013-11-25 17:44:38#Ссылка
Vladimir
Да, пора вниз. Я буду резать при сломе дивера на днях и коротких сигналах дальше вверх или крыться при достижении указанных сегодня целей. По евро картина смутная. Вроде все цели отскоков реализовали и пора вниз, но MACD на днях в покупке. Пока не распилит покупателей евро шортить только с короткими стопами. Долгосрочно евро вниз.
· Ответить
2013-11-25 16:31:03#Ссылка
VadimV
http://stockcharts.com/h-sc/ui?s=$BPSPX надо выставить 3 года.. убрать индикаторы и поставить в последнем вместо РСИ - прайс .. тогда будет автоматом СнПи 500 график.. ну и булишь сентимент.. не на максимуме он.. скорее в дивергенции
· Ответить
2013-11-25 18:39:46#Ссылка
VadimV
ф ртс пробивает сразу все фибы))) http://s019.radikal.ru/i608/1311/31/7ffb90d36bb7.png кто то умер чтоль?)))
· Ответить
2013-11-25 18:39:46#Ссылка
VadimV
ф ртс пробивает сразу все фибы))) http://s019.radikal.ru/i608/1311/31/7ffb90d36bb7.png кто то умер чтоль?)))
· Ответить
2013-11-25 19:18:19#Ссылка
maugli
Такое ощущение что на вечерке вернут все обратно :(( , или часть сегодняшнего полета .
· Ответить
2013-11-25 21:41:13#Ссылка
RinatKutushev
Добрый вечер, Владимир. Хочу Вас спросить на тему ФРС. Как я понимаю, ФРС на сегодняшний момент является главным держателем этих бумаг, почти вся программа QE3 была и есть направленна на помощь американскому правительству по выполнению своих функций и выплате своих обязательств по долговым процентам. В ФРС трудятся не простые "Васи и Пети" и понимают всю критичность ситуации,например в лице Китая, который в свою очередь намерен отказываться от накопления иностранной валюты. Такое заявление было сделано вот на днях вроде. Судя по статистике держателей казначеек США, Китай постепенно уменьшает свою долю, хотя Япония благодаря своей QE наоборот увеличила свою долю. Как Вы писали ранее, такие события подтолкнут вверх проц ставки по бумагам, и это будет а-ля кошмар для американской экономики. Так же ФРС скупает "токсичные" ипотечные активы за реальную рыночную стоимость, хотя по факту цена этих активов близка к 0, баланс ФРС напоминает просто ужас какой то.
· Ответить
2013-11-25 21:44:08#Ссылка
RinatKutushev
Резюмируя эти моменты, вопрос такой: На Ваш взгляд, в какую игру играет ФРС? ps/ немного в голове каша от всей этой информации, так как параллельно учебу делаю:) Благодарю за внимание, а еще бы лучше за ответ :))
· Ответить
2013-11-26 09:39:14#Ссылка
Vladimir
Рост ставок в долларах - это кошмар для всех, кроме Америки. ФРС делает так, чтобы создать внутри США наиболее благоприятные условия для производства, финансов, жизни и работы, научных исследований. И, одновременно, чтобы в других частях света стало хуже. Ребята с 1971 года огнем и мечом расширяют мировой рынок. Иногда эти процессы тормозятся и нужно собирать камни. Что как раз сейчас и начинается. Пока им удается с помощью печатного станка собирать сливки они будут делать именно так. Как только эффективность этого процесса упадет (а это уже происходит) они устроят кредитное сжатие. Затем продолжат. У США нет проблем с долгом. Пока нет. Появятся ли такие проблемы? Может да, а может и нет. Китай покупает меньше только из-за того, что их экономика росла быстрее, чем расширялся рынок для их товаров в США. Поэтому они последние годы покупали облигации других стран - своих торговых партнеров. Они таким образом укрепляли их валюты и убивали их экономику. ЗВР нужны в тех валютах, в которых Вы торгуете.
· Ответить
2013-11-26 23:02:11#Ссылка
RinatKutushev
Спасибо за ответ! ;)
· Ответить
2013-11-25 22:33:29#Ссылка
VadimV
http://s019.radikal.ru/i641/1311/fa/61664b0c9b24.png смысл такой... что еще не хай вроде ...ДАХ Н4
· Ответить
2013-11-25 22:36:52#Ссылка
VadimV
движение в черном диагональном канале.. а сейчас идет еще и красный диагональный треугольник.. верх гдет 9500 на сейчас.... при этом серым выделены высоты.. ступеньки.. они равны.. 6420 это 61.6%.. по идее должны проколоть и красный и черный наверное.. и только потом падать наверное
· Ответить
2013-11-25 22:39:59#Ссылка
kradinov
значит и РТС ещё выдернут...тем более с нефтью такие метаморфозы )
· Ответить
2013-11-25 23:07:08#Ссылка
VadimV
круто с брент))))
· Ответить
2013-11-25 23:03:23#Ссылка
VadimV
http://i021.radikal.ru/1311/42/ddb1a51ca3c1.png снпи тоже в диагональном канале..
· Ответить
2013-11-25 23:05:54#Ссылка
VadimV
там может быть еще распил.. по идее .. то бишь там где 5 может быть только 3.. потом вниз до нижней границы 4 и потом заключительный зигзаг наверх = 5.. а может этот последний.. но как бы вроде не хватает диагональничка синего.. хотя по высоте сделали уже.. но КДТ сейчас должен быть.. имхо
· Ответить
2013-11-25 23:13:15#Ссылка
VadimV
кстати.. это может быть не тройки..))) то есть.. там где а и в - 1 и 2.. птом 3 и 4 и диагональником пятая волна.. когда диагональник пятерками.. то это НДТ.. начальный диагональник.. представляете что последует тогда?))) я вот не знаю.. но у Пректера и волновиков сейчас обсуждают НДТ тройками.. кароче так.. начальный диагональный треуг = НДТ.. имеет структуру 5х3х5х3х5. Конечный же 3х3х3х3х3.. то бишь.. Пректер грит что теперь начальный может тройками.. а может сейчас конечный пятерками?..хихи.. кароче интересное сейчас событие идет.. как бы действительно шортсквиза не последовало как в фольксвагене..
· Ответить
2013-11-26 09:55:21#Ссылка
Surf
этот вариант хорош на насдаке, а на сп и доу 1ая и 4ая не пересекаются, сто для диагональника обязательно.
· Ответить
2013-11-26 09:55:58#Ссылка
Surf
не "сто", а "что", сорри
· Ответить
2013-11-25 23:38:35#Ссылка
Russia
Кто-то сильно Брент зашортил, что аж на 111 вернулся...;)
· Ответить
2013-11-26 00:20:06#Ссылка
VadimV
Золото.. сегодня увидел предлагают Вульфа.. крупно http://i023.radikal.ru/1311/9d/e981b451595f.png
· Ответить
2013-11-26 03:03:47#Ссылка
VadimV
135 е путы ктот накупил http://moex.com/ru/derivatives/optionsdesk.aspx?code=RTS-12.13
· Ответить
2013-11-26 03:11:17#Ссылка
VadimV
http://moex.com/ru/derivatives/optionsdesk.aspx?code=Si-12.13 по 1 руб 37 000 страйк.. кто то купил а кто то ему продал же..
· Ответить
2013-11-26 09:41:13#Ссылка
Vladimir
Натянутый какой-то Вульф. Минимум года ребята просто обязаны обновить по золоту. А дальше видно будет. А насчет рубля и РТС - это похоже на правду. Весной помните как кто-то нереальный объем шортанул за неделю до экспирации? И заработал на этом! В рублях, конечно, вряд ли упадет.
· Ответить
2013-11-26 10:51:14#Ссылка
purik
Владимир, а что это за фантастичное движение в нефти?
· Ответить
2013-11-26 11:04:27#Ссылка
Vladimir
Не знаю. Какое-то последнее издыхание. Но оно может длиться довольно долго. Саудиты пытаются всеми силами держать нефть. Они же ее и убьют.
· Ответить
2013-11-26 10:59:42#Ссылка
VadimV
ф ртс http://i019.radikal.ru/1311/53/0095d4e5c105.png
· Ответить
2013-11-26 11:08:51#Ссылка
VadimV
дах на фьюче в гэпом вверх.. нефть наверху.. амеры не падают и по сути на хаях... канада и австрал да и рубль))) а наши армагедон типа нарисовали... при этом ОИ ваще на минимуме.. разводилово какое то.. имхо
· Ответить
2013-11-26 11:15:04#Ссылка
kradinov
видимо скоро все упадут глядя на нас... мы - опережающий индикатор )))
· Ответить
2013-11-26 11:21:20#Ссылка
Vladimir
Зря улыбаетесь. Нас часто продают на растущей нефти и всеобщем оптимизме. Так как в другое время нас не продать. А после нас идут остальные
· Ответить
2013-11-26 11:13:35#Ссылка
VadimV
http://s019.radikal.ru/i627/1311/5e/cd2f57c8fd43.png Австралия кстати и мсси в плюсе.. с чего так валить?.. также можно было бы и отрасти и сказать что нефть вон отскочила.. а по сути идет график как по золоту.. сейчас нарисую на вчера правда.. просто алгоритм..
· Ответить
2013-11-26 11:14:20#Ссылка
VadimV
кстати.. по сути минимальный ОИ от активного начала торговли фьючем.. после сентябрьской экспирации
· Ответить
2013-11-26 11:17:06#Ссылка
VadimV
вот на вчера http://s020.radikal.ru/i720/1311/b4/e465c337effb.png с золотом и риз..
· Ответить
2013-11-26 11:21:52#Ссылка
VadimV
текущий http://s003.radikal.ru/i204/1311/95/031f6ccc5dc4.png
· Ответить
2013-11-26 11:26:36#Ссылка
VadimV
у нас просто аномальные графики.. в отличии от других рынков.. по сути.. вот на риз.. должны были дать плечо.. но не подскочили.. тогда обновления не должно быть минимума по идее.. далее.. я так понимаю это сейчас все зарисуют импульсом и типа армагедон.. но для импульса тут аномалия по сути.. двойное растяжение.. я там выше нарисовал это тройками в тройках.. типа новая нормальность.. двойной зигзаг.. сейчас тогда сделали 2.62 от W.. при этом в золоте сделали 4.23 малиновым на графике с золотом.. у нас по риз это141500 примерно и там же вульф.. кстати.. по риз можно посмотреть что светит графику с золотом.. так как риз М15
· Ответить
2013-11-26 11:32:39#Ссылка
VadimV
у нас как бы завлекалочка.. шортить до Вульфа снизу.. и еще.. как бы если мы упадем.. то как бы возможно это тройной зигзаг.. в жаргоне костыли.. кароче.. просто наисложнейшие это все графики для понимания.. типа необычайная неопределенность.. по мне так это коррекционные движения.. ОИ даже 30 000 никто не набрал.. да.. новая нормальность ... типа депозит в бабло и начинаем движение типа.. 4 продали три купили.. но такого нет.. нет вообще ничего по ОИ.. то там по 50000 скачки без изменения цены.. то обвалы без объемов.. ваще вранье тож походу.. с учетом наерно внебиржи... кароче.. по мне так готовят Новогоднее ралли наерно к нас... единственное что жду ГП на 127-135.. и пока там нет отмены.. хотя вполне можно сначала обновить предыдущие хаи под ралли и потом на 127-135 упасть...
· Ответить
2013-11-26 11:33:22#Ссылка
VadimV
нет.. по индикатору вроде терь надо на 130 в гп
· Ответить
2013-11-26 12:27:46#Ссылка
VadimV
вся моя душа протестует против такой разметки.. это просто не психология человека http://s020.radikal.ru/i718/1311/63/1a5fd63c84fb.png
· Ответить
2013-11-26 12:31:14#Ссылка
VadimV
грубо говоря плоскость.. это когда крайне бычьи настроения у людей.. аномально бычьи.. и тогда идет плоскость.. ПЛОСКАЯ КОРРЕКЦИЯ.. не обвал а плоско... там видите сверху зеленым три три пять..... да.. может там просто усечение и двойной зигзаг.. но как то я так боюсь.. что могут развести и унести на 146700.. 147500
· Ответить
2013-11-26 12:32:12#Ссылка
VadimV
для плоской коррекции скорректировать почти в ноль невозможно у людей....
· Ответить
2013-11-26 12:39:11#Ссылка
VadimV
вот так правильно.. с усечением был прошлый рост тогда http://s52.radikal.ru/i137/1311/a3/149fd132aeca.png
