Отряд готовился к выступлению на Кяхту, где стояли красные войска.
Перед выступлением отряда в поход в мае 1921 года барон Унгерн издал обширный приказ № 15, в котором точно и ясно заявлялось, что хозяином Земли Русской должен быть великий князь Михаил Александрович, относительно какового в отряде существовала уверенность, что ему удалось вырваться из красных лап большевизма и скрыться за границей.
«Силами моей дивизии, совместно с монгольскими войсками, — декларировал барон Унгерн в приказе № 15, — свергнута в Монголии незаконная власть китайских революционеров-большевиков, уничтожены их вооруженные силы, оказана посильная помощь объединению Монголии и восстановлена власть ее законного, державного главы, Богдо-хана...»
15 числа первого весеннего месяца II года эры «Многими Возведенного», т.е. по нашему календарю, в марте 1921 года, в «Златоверхом дворце» — Шара-Ордо, — в присутствии сонма ламаистского духовенства, одетого в блестящие желтые одеяния, и представителей монгольской знати вновь был возведен на престол перед тем сверженный с него китайцами верховный повелитель Халхи, Богдо-хаган, Чжебцзун-дамба-хутухта, восьмой перерожденец Чжеб-цзун-дамбы живой бог.
Во дворце, на почетном месте, в ряду первейших лам, восседал и сам барон Унгерн вместе со своим помощником, генералом Резухиным. Тот и другой, в воздаяние их заслуг перед монгольской страной, были произведены хутухтой в монгольские князья первых степеней, и потому сидели на торжестве в пышных и пестрых княжеских одеяниях, пожалованных Его Святейшеством.
Когда вновь возведенный на престол Богдо-хаган вышел из дворца и показался со своей свитой перед солдатами Азиатской дивизии, шпалерами выстроившимися впереди дворца, раздалась громкая команда Унгерна:
— Азиатская дивизия! Смирно! Равнение направо! Господа офицеры!
Оркестр дивизии заиграл встречу; гудели неистово монгольские трубы.
При возведенном на престол Богдо было сформировано Правительство Монголии, в составе министерств: внутренних дел, военного, юстиции и двора Богдо-хагана.
В это время еще мало кто в Урге знал, что в далекой Кяхте уже возникло и стало работать новое правительство Внешней Монголии. Это было революционное правительство, создавшееся при непосредственном содействии красной Москвы.
По взятии Урги Унгерн прежде всего объявил о восстановлении всех прав Богдо-Гегена, декларировал полное отделение Монголии от Китая и выдвинул лозунг создания Серединного Царства Монголов. По его указаниям было сформировано правительство из высших монгольских феодалов и теократов во главе с Джалханца-хутухтой.