Тема 7. Автокореляція

Дата: 2025-06-02; Просмотры: 29
Оценка:
0.00 из 5.00 — оценок
Скачиваний: 0

Питання 1

100 Автокореляція це :
  1-існування тісної лінійної залежності, або сильної кореляції, між двома чи більше пояснювальними змінними;
  2-Коли дисперсія залишків моделі стала для кожного спостереження;
  3-взаємозв’язок послідовних елементів часового чи просторового ряду даних;
  4-Коли дисперсія залишків змінюється для кожного спостереження;
  5-аналітична форма економетричної моделі.

Питання 2

100 Виникнення автокореляції залишків пов ’ язане із :
  1-автокореляцією послідовних елементів векторів залежної і незалежних змінних, автокореляцією послідовних значень змінних, які не війшли до економетричної моделі, помилковою специфікацією моделі;
  2-автокореляцією послідовних значень змінних, які не війшли до економетричної моделі, помилковою специфікацією моделі;
  3-автокореляцією послідовних елементів векторів залежної і незалежних змінних, автокореляцією послідовних значень змінних, які не війшли до економетричної моделі, помилками вимірювання пояснювальних змінних;
  4-автокореляцією послідовних значень змінних, які не війшли до економетричної моделі, помилками вимірювання пояснювальних змінних, наявність у моделях лагових змінних;
  5-кореляцією між пояснювальними змінними і залишками.

Питання 3

100 За наявності автокореляції залишків оцінювання параметрів моделі може мати такі результати :
  1-падає точність оцінювання параметрів, оцінки параметрів стають незначущими через наявність мультиколінеарності пояснювальних змінних, оцінки параметрів стають чутливими до обсягу одиниць спостережень;
  2-оцінки параметрів моделі будуть зміщені, статистичні критерії не могуть бути використані в дисперсійному аналізі;
  3-оцінки параметрів моделі будуть зміщені, статистичні критерії не могуть бути використані в дисперсійному аналізі, неефективність оцінок параметрів економетричної моделі призводить до неефективних прогнозів.

Питання 4

100 Серед наведених співвідношень знайдіть оператор оцінювання за методом Ейткена:
  1- ;
  2- ;
  3- ;
  4- ;
  5- .

Питання 5

100 Серед наведених формул знайдіть незміщену оцінку дисперсії вектора А за методом Ейткена :
  1- ;
  2- ;
  3- ;
  4- ;

Питання 6

100 Які співвідношення містять критерії перевірки наявності автокореляції залишків:
  1- ;
  2- ;
  3- ;
  4- ;
  5- .

Питання 7

100 Якщо фактичне значення критерія Дарбіна – Уотсона ( DW факт. ) менше нижньої межі табличного його значення ( DW 1 ) DW факт. < DW 1 , тоді :
  1-залишки мають автокореляцію;
  2-автокореляція відсутня;
  3-критерій не дає певних результатів;
  4-автокореляція від’ємна;
  5-автокореляція додатня.

Питання 8

100 Якщо фактичне значення критерія Дарбіна – Уотсона ( DW факт. ) менше нижньої межі табличного його значення ( DW 2 ) DW факт. > DW 2 , тоді :
  1-залишки мають автокореляцію;
  2-автокореляція відсутня;
  3-критерій не дає певних результатів;
  4-автокореляція від’ємна;
  5-автокореляція додатня.

Питання 9

100 Якщо фактичне значення критерія Дарбіна – Уотсона ( DW факт. ) належить інтервалу DW 1 < DW факт. < DW 2 , тоді :
  1-залишки мають автокореляцію;
  2-автокореляція відсутня;
  3-ритерій не дає певних результатів;
  4-автокореляція від’ємна;
  5-автокореляція додатня.

Питання 10

100 Яка з формул використовується для побудови прогнозу залежної змінної при автокореляції залишків?
  1-ŷn+1= xn+1Â + ûn ;
  2-ŷn+1= xn+1Â + W´V-¹ûn;
  3-ŷn+1= xn+1Â + V-¹ûn.
  4-ŷn+1= xn+1Â + W´V-¹e;
  5-ŷn+1= x0Â + ρûn.


.