Тема 3. Економетричне моделювання на основі лінійної регресії

Дата: 2025-06-02; Просмотры: 25
Оценка:
0.00 из 5.00 — оценок
Скачиваний: 0

Питання 1

100 Етапи побудови економетричної моделі :
  1-постановка задачі, формування вхідної інформації, оцінка параметрів моделі, аналіз залишків, верифікація моделі;
  2-постановка задачі, специфікація моделі, формування вхідної інформації, оцінка параметрів моделі, верифікація моделі;
  3-постановка задачі, специфікація моделі, формування вхідної інформації, оцінка параметрів моделі, аналіз залишків;
  4-постановка задачі, специфікація моделі, формування вхідної інформації, оцінка параметрів моделі, аналіз залишків, верифікація моделі;

Питання 2

100 Передумови застосування методу найменших квадратів:
  1-математичне сподівання залишків дорівнює нулю, значення вектора залишків залежні між собою і мають постійну дисперсію;
  2-математичне сподівання залишків дорівнює нулю, значення вектора залишків незалежні між собою і мають нульову дисперсію;
  3-математичне сподівання залишків не дорівнює нулю, значення вектора залишків незалежні між собою і мають постійну дисперсію;
  4-математичне сподівання залишків дорівнює нулю, значення вектора залишків залежні між собою і не мають постійну дисперсію;
  5-математичне сподівання залишків дорівнює нулю, значення вектора залишків незалежні між собою і мають постійну дисперсію.

 

Питання 3

100 Для опису одного економічного процесу прийнятні дві моделі. Обидві адекватні за F - критерієм Фішера. Якій надати перевагу, тій у якої:
  1-більше значення F-критерія ;
  2-більшій коефіцієнт детермінації ;
  3-менший коефіцієнт детермінації;
  4-якщо зв'язок нелінійний .

Питання 4

100 Як обчислити дисперсії залишків, якщо u – залишки, n – число одиниць сукупності, m – число ознак, які описують кожну одиницю ?
  1-Ơu2=∑u2/(n-m-1);
  2-Ơu2=∑u2/n;
  3-Ơu2=∑u2/(n-m-2);
  4-Ơu2=∑u2/(n-m)2;
  5-Ơu2=∑u2.

Питання 5

80 За допомогою економетричної моделі можна побудувати такі види прогнозу:
  1- економічний, статистичний;
  2- економічний, математичний;
  3- точковий, інтервальний;
  4- економічний, точковий, інтервальний;
  5- математичний, точковий, статистичний.

Питання 6

100 У простій лінійній економетричній моделі дорівнює:
  1- Ơu2;
  2- Ơu2/ (∑( - )2;
  3- Ơu2 (∑X²)/ (n∑( - )2);
  4- Ơu2/ (∑( - )2;
  5- Ơu2/ (n∑( - )2).

Питання 7

100 У простій лінійній економетричній моделі дорівнює:
  1- Ơu2;
  2- Ơu2/ (∑( - )2;
  3- Ơu2 (∑X²)/ (n∑( - )2);
  4- Ơu2/ (∑( - )2;
  5- Ơu2/ (n∑( - )2).

 

Питання 8

100 Для економетричної моделі з n спостережень інтервал довіри для параметра а 1 рівня значущості α буде дорівнювати:
  1-A0±t(α,n-2) ;
  2- A1±t(α,n-2) ;
  3- A 1 ±t(α,n-2) ;
  4-A1±t(α,n) ;
  5- A 0 ±t(α,n) .

Питання 9

100 Для економетричної моделі з n спостережень інтервал довіри для параметра а 0 рівня значущості α буде дорівнювати:
  1-A0±t(α,n-2) ;
  2-A1±t(α,n-2) ;
  3-A 1 ±t(α,n-2) ;
  4-A1±t(α,n) ;
  5-A 0 ±t(α,n) .

Питання 10

100 Перевірку гіпотези про адекватність економетричної моделі можна виконати за F - критерієм:
  1-Fk-1,n-k= ;
  2-Fk-1,n-k= ;
  3-Fk-1,n-k= ;
  4-Fk-1,n-k=
  5-Fk-1,n-k= .

Питання 11

100 Для економетричної моделі з n спостережень та k параметрів зв’язок між R ² та F :
  1-Fk,n-k= : ;
  2-Fk-1,n-k= : ;
  3-Fk-1,n-k= : ;
  4-Fk,n-k= .
  5-Fk-1,n-k= : .

Питання 12

100 При перевірці значимості параметра моделі використовуємо :
  1-T – тест ;
  2-F- тест ;
  3-χ²- тест;
  4-біноміальний розподіл;
  5-будь-що із згаданого.

Питання 13

100 Ступені вільності для t - статистики для перевірки значимості параметрів моделі, що складається з 35 спостережень та 4 незалежних змінних, такі:
  31 ;
  4;
  32;
  35;
  30.

Питання 14

100 У простій лінійній економетричній моделі завжди має бути:
  R >0;
  > 0 ;
  А0 > 0
  А0< 0;
  R < 0.